На прошлой неделе чистые спекулятивные позиции по доллару США снизились до +8,31 миллиарда долларов. Согласно последним данным недельного отчета о обязательствах трейдеров (COT), опубликованным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу, крупные трейдеры и валютные спекулянты продолжили уменьшать свои общие нетто-бычьи позиции по доллару США на протяжении восьми недель подряд, достигнув самого низкого уровня с мая 2014 года.
Несмотря на то, что некоммерческие крупные фьючерсные трейдеры, включая хедж-фонды и крупных спекулянтов, имели общую длинную позицию по доллару в размере 8,31 миллиарда долларов на 16 февраля, что на 4,29 миллиарда долларов меньше, чем 12,60 миллиарда долларов, зарегистрированные 9 февраля.
Эти данные приводят уровень спекулятивных позиций по доллару к минимуму с 27 мая 2014 года, когда net позиции составили 7,44 миллиарда долларов.
В последних данных отчета о позициях крупных трейдеров (COT), опубликованного Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в минувшую пятницу, стало известно, что чистые спекулятивные позиции по доллару США сократились до +8,31 миллиарда долларов. Это произошло на фоне восьмой подряд недели, когда крупные трейдеры и валютные спекулянты снижали свои общие длинные позиции по доллару, доведя их до минимального уровня с мая 2014 года.
Австралийский доллар демонстрирует уверенность, игнорируя негативные сообщения из Китая и оставаясь выше отметки 71 цент США. На момент 10:13 (GMT) австралийская валюта торговалась по цене 71.53 цента США, увеличившись с 71.04 цента на закрытии в пятницу. Экспорт из Китая сократился на 11.2% в годовом выражении в январе, что существенно превышает прогнозируемое снижение на 1.9%. Импортные показатели были еще более худшими, упав на 18.8% против консенсуса в 0.8%, что добавляет неопределенности в прогнозы по китайской экономике. Эти данные привели к снижению темпов роста, которые теперь составляют 6.9%, что, хотя и является неплохим показателем, все же оставляет вторую по величине экономику мира на уровнях, которых не было последние 25 лет. Удивительно, но австралийский доллар смог проигнорировать всю эту разочаровывающую информацию и начать восстановление, что может быть связано с ростом цен на сырьевые товары и общей тенденцией на глобальных рынках, включая 13%-ный скачок цен на нефть в минувшую пятницу и сильное восстановление австралийского фондового рынка.
Релиз предварительного ВВП США станет вторым отчетом за четвертый квартал 2015 года и, как ожидается, покажет снижение по сравнению с предварительной оценкой в 0,7%. Поскольку ФРС, вероятно, оставит ставки неизменными в марте или, возможно, смягчит свою политику, сегодняшний отчет может существенно повлиять на это решение.
Предварительный выпуск ВВП США представляет собой второй отчет за четвертый квартал 2015 года, ожидается снижение с уровня 0,7% в предварительном отчете. Поскольку Федеральная резервная система, вероятно, оставит процентные ставки без изменений в марте или даже смягчит свою политику, данный отчет может оказать значительное влияние на это решение.
На рынке валют наблюдаются значительные колебания, с особым фокусом на пары евро/доллар и фунт/доллар. Недавние макроэкономические данные и события оказывают значительное влияние на динамику этих валют, что требует внимательного анализа и прогнозирования.
Австралийский доллар демонстрирует свою стойкость, несмотря на негативные данные из Китая, не опускаясь ниже отметки 71 центр. На момент 10:13 по Гринвичу, австралийская валюта торговалась по курсу 71.53 цента, что выше закрытия на уровне 71.04 цента в пятницу.
Доллар новозеландский, или киви, оказался под давлением из-за растущих сомнений относительно завтрашнего повышения процентной ставки РБНЗ. Тем временем, американские акции установили новые рекорды, а китайские фондовые индексы пережили резкое падение. В условиях ожидания отчетов по розничным продажам в США и речи председателя ФРС Пауэлла, доллар готовится испытать значительные колебания.
Недавние колебания цен на пару USD/JPY предполагают устойчивый интерес к доллару, с учетом актуальных экономических условий.
Отчетность за прошлую неделю и состояние MACD указывают на необходимость осторожности при принятии торговых решений.
Наблюдая за 4-часовым графиком серебряного сырьевого актива, мы видим расхождение между движением цены на серебро и индикатором стохастического осциллятора, что указывает на потенциальную ослабленность, которая может произойти в ближайшем будущем. Серебро вероятно попытается протестировать ближайший уровень поддержки на отметке 30.304. Если этот уровень будет успешно пробит и серебро закроется ниже него, то у него есть потенциал продолжить снижение до уровня 29.045, ставя в качестве основной цели 27.930. Все эти сценарии будут отменены, если серебро неожиданно развернется и поднимется, пробив уровень 33.146.
В недавних анализах торговли евро и фунта стерлингов мы видим, что рынок демонстрирует волатильность, в особенности в условиях экономической неопределенности. Новые данные с рынка труда и индикаторы ценового давления в США оказывают давление на доллар, в то время как фунт продолжает колебаться в ожидании новых экономических показателей.
В начале американской торговой сессии цена золота находилась на уровне 2,656, ниже ключевого уровня 2/8 Мюррея и выше 21-дневной скользящей средней, что свидетельствовало о наличии бычьей тенденции, однако наблюдались признаки усталости.
Анализ торговли и рекомендации по торгам с британским фунтом показывает, что тест уровня 1.3055 произошел, когда индикатор MACD только начал опускаться ниже нулевой линии, что подтвердило хорошую точку для продажи фунта. Однако, как видно на графике, значительное движение вниз пока не произошло, и вряд ли это случится в ближайшее время. В центре внимания на вторую половину дня будут выступления членов FOMC Нила Кашкари и Кристофера Уоллера. Но, учитывая, сколько представителей ФРС выступало на прошлой неделе, общая позиция Федрезерва уже ясна, поэтому сегодняшние выступления вряд ли окажут заметное влияние на рынок.
Иена находит стабильность под уровнем 149.38, что указывает на потенциальный восходящий прорыв. Тем не менее, наблюдается расхождение с осциллятором Марлин, что нивелирует восходящий потенциал консолидации. Падение, начатое интервенциями Банка Японии, мы рассматриваем как коррекцию после роста, начавшегося с 16 сентября. Даже если цена пробьет 149.38 и достигнет 150.83, это лишь 50% откат. Чтобы открыть путь к 153.60, требуется консолидация выше 150.83. В данный момент мы ожидаем, что цена развернется у сопротивления 149.38.
Евро демонстрирует устойчивый рост на фоне замедления темпов ужесточения монетарной политики США, а также введения новых стимулов со стороны Европейского центрального банка. Поскольку в соответствии с последними заявлениями регуляторов перспектива повышения ставок в США снизилась, валюта предоставляет инвесторам дополнительные основания для оптимизма.
Вчерашняя торговая сессия вновь ознаменовалась ростом риска, что привело к дальнейшему снижению пары USD/JPY, а также остановке впечатляющего бычьего тренда S&P 500. Рынок… Ожидается довольно спокойный торговый день, завершающий неделю, с единственным важным событием — публикацией данных по занятости в Канаде. Используем это время для анализа канадского доллара.
За последние 24 часа по состоянию на 23:00 GMT фунт стерлингов укрепился на 0.89% по отношению к доллару США, завершив торги на уровне 1.4255, несмотря на неопределенность, связанную с референдумом по членству Великобритании в ЕС. В азиатской сессии, на момент GMT0300, пара торгуется на уровне 1.4239, демонстрируя снижение фунта на 0.11% по сравнению с вчерашним закрытием.
Если внимательно изучить четырехчасовой график серебряного товарного актива, становится очевидным существование расхождения между движением цены серебра и индикатором стохастического осциллятора. Это указывает на вероятность ослабления, которое может произойти в ближайшее время, когда серебро попытается протестировать свою ближайшую поддержку на уровне 30.304.
GBP/USD замедляет свое падение, оставаясь около уровня 1.3100. Моментум-осцилляторы указывают на восстановление.
Пара GBP/USD остановилась на пути вниз от двухлетнего максимума 1.3433, колеблясь около 50-дневной простой скользящей средней, немного ниже круглого уровня 1.3100. В основном, пара потеряла около 3%, и технические осцилляторы намекают на завершение южного движения.
Стохастик демонстрирует бычий кроссовер между линиями %K и %D в зоне перепроданности, в то время как RSI обретает силу, поднимаясь ниже уровня 50.
Утренний фон понедельника выглядит неоднозначно. Цены на нефть находятся под беспрецедентным давлением после умеренного падения в пятницу, в то время как настроение на глобальных фондовых рынках в основном позитивное. Для российских бирж козырем может стать информация о замедлении потребительской инфляции в сентябре.
